والدافع وراء هذا الكتاب من قبل التطورات الأخيرة في نماذج البيانات المقطعية الزمنية عالية الأبعاد مع كمية كبيرة من الأفراد / دولة والملاحظات على مر الزمن (T). على وجه التحديد،يقدم أربعة موضوعات بحثية مهمة في بيانات المقطعية الزمنية ، بما في ذلك اختبار الاعتماد على المقطع العرضي ، وتقدير نماذج بيانات بيانات المقطعية الزمنية المعززة بعامل ، والتغييرات الهيكلية وأنماط المجموعة في اللوحات في الفصول الأربعة التالية. لمعالجة هذه القضايا ، نقوم بفحص خصائص الاختبارات والمقدرات التقليدية في الإعداد الكبير الأبعاد. بالإضافة إلى ذلك ، نستفيد أيضًا من بعض التقنيات في نظرية المصفوفة العشوائية والتعلم الآلي.
عن المؤلفين
تشيهوا كاو أستاذ علوم الاقتصاد ورئيس القسم بجامعة كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية.
حصل على الدكتوراه. من جامعة ولاية نيويورك ، ستوني بروك عام 1983.
شغل منصب عضو هيئة تدريس في جامعة سيراكيوز من عام 1985 إلى عام 2016. يركز بحث تشيهوا بشكل أساسي على القياسات الاقتصادية ذات الأبعاد الكبيرة ، مثل الاختبار والتقدير الناشئ عن الاعتماد المستعرض ، ونقاط تغيير اللوحة ، ونماذج العوامل الكبيرة ، وتسعير الأصول. نُشر عمله في أهم مجلات الاقتصاد والإحصاء ، بما في ذلك مجلة Econometrica ، ومجلة الرابطة الأمريكية للإحصاء ، ومجلة الاقتصاد القياسي ، ومجلة إحصاءات الأعمال والاقتصاد ، ومراجعة الاقتصاد والإحصاء ، ومجلة الأعمال ، ومجلة الاقتصاد القياسي ، ومراجعات الاقتصاد القياسي.
تشو فينج أستاذ مشارك ورئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) في سنغافورة.
انضم Qu إلى NTU بعد حصوله على درجة الدكتوراه. من جامعة سيراكيوز عام 2009.
تشمل مجالات أبحاثه الاقتصاد القياسي والاقتصاد الصيني والأسواق المالية. نُشرت أوراقه في أهم المجلات الاقتصادية ، بما في ذلك Journal of Econometrics ، viii Large-Dimensional Panel Data Econometrics Journal of Applied Econometrics ، و Econometrics Journal.
تم تكريمه في حفل توزيع NTU في عام 2013 للتدريس والإرشاد الملهمين ، وتم ترشيحه من قبل القسم لجناح Nanyang للتميز البحثي ، NTU ، 2012.
